Возможности Bloomberg на мировых финансовых и валютном рынках

Теоретические основы Bloomberg

Необходимость создания информационных аналитических систем

Назначением любой современной информационно-аналитической системы является обеспечение руководителей, аналитиков и менеджеров информацией о всех аспектах деятельности компании для ее последующей оценки и анализа.

В состав информационно-аналитической системы обычно включаются следующие подсистемы:

  • подсистема сбора и хранения корпоративных данных, решающая задачи по сбору и фильтрации данных, накоплению и индексированию информации, обеспечивающая возможность использования информации в аналитических целях, а также при поддержке принятия решений на различных уровнях управления;
  • подсистема доступа к данным, анализа и корпоративной отчетности, включающая в себя модули, обеспечивающие доступ к данным и защиту конфиденциальной информации, инструменты по поддержке принятия решений и оперативному анализу информации, средства корпоративной отчетности и визуализации данных.

Основной целью создания информационно-аналитических систем является перемещение информационного базиса компании из аморфной среды в структурированную, развивающуюся в соответствии с заранее намеченным планом, являющуюся источником информации, отвечающей насущным потребностям бизнеса. Создание и наполнение такой среды является первым шагом на пути к архитектуре корпоративных данных (информационной архитектуре), способной удовлетворять информационные потребности бизнеса.

Информационно-аналитические системы предназначены, прежде всего, для работников управления, они объединяет, анализирует и хранит как единое целое информацию, извлекаемую как из операционных баз данных, так и из внешних источников. Входящие в состав информационно-аналитических систем хранилища данных обеспечивают преобразование больших объемов сильно детализированных данных в управляемые и выверяемые обзорные отчеты, которые могут быть использованы работниками управления для принятия обоснованных решений.

Информационно-аналитические системы являются сегодня инструментом для всех руководителей, столь же настоятельно необходимым, как и транзакционные системы, которые эффективно регистрируют операционную активность организации.

Информационно-аналитическая система, как правило, базируется на хранилище данных, которое:

  • является базой данных, предназначенной только для чтения;
  • обновляется из операционных деловых систем на периодической основе;
  • предлагает единый подход к именованию и хранению данных, причем не имеет значения, как организованы данные в источниках;
  • разрабатывается для поддержки управленческих нужд, а не для транзакционной обработки.

Хранилище данных предлагает среду накопления данных, оптимизированную для выполнения сложных аналитических запросов управленческого персонала. Эти запросы могут быть достаточно индивидуальны для каждого подразделения и даже отдельного руководителя. Компании применяют технологии хранилищ данных получая: возможность принятия высокоэффективных решений; повышение качества деловой информации; улучшение услуг для клиентов; поддержка стратегического планирования.

Функциональная модель информационно-аналитической системы, базирующейся на хранилище данных (рисунок 1), включает следующие основные компоненты:

  1. операционные данные в существующих источниках данных (файлах, базах данных, внешних источниках информации);
  2. процессы доступа, извлечения, очистки, преобразования, интеграции, суммаризации, объединения, и загрузки операционных данных;
  3. метаданные;
  4. процессы управления накоплением данных и сопровождения метаданных;
  5. процессы доставки аналитических данных конечным пользователям;
  6. процессы исследования и анализа данных;
  7. аналитические данные в базе данных информационного хранилища.

Рисунок 1. Функциональные элементы информационно-аналитической системы

vozmozhnosti-bloomberg-01

История возникновения Bloomberg

Bloomberg — это информационное агентство, которое оперативно предоставляет самую актуальную и своевременную финансовую информацию о фондовых рынках, ценах на акции, аналитику и другую информацию о состоянии современного финансового рынка.

История информационного агентства Bloomberg неразрывно связана с именем его основателя Michael Bloomberg (на сегодняшний момент состоит на 16 месте по мнению Forbes).

Bloomberg — это одной из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей, предоставляющее сводки, в которых нуждаются как отдельные бизнесмены, так и целые компании.

Все началось в 1981 году с компании Innovative Market Systems, в которой работало четыре человека, включая самого Michael Bloomberg. Рождение компании Innovative Market Systems приходится на время всеобщей компьютеризации, что сыграло положительную роль в развитии бизнеса в этой области. При этом стартовый капитал компании составил 10 миллионов долларов. Услуги, которые предоставляла данная фирма — консультирование по вопросам бизнеса. Но идея была в том, чтобы предоставлять различную деловую информацию не так как другие компании — хаотично, а структурировано, выделяя текущие тренды. Главным конкурентом на этом рынке было информационное агентство Reuters.

Огромную роль в развитии молодой компании сыграл начавшийся технологический бум. Многие компании были заинтересованы во внедрении новейших компьютерных систем, но мало кто из них понимал, в каком направлении следует развиваться.

В 1982 году первым клиентом новой компании стала Merrill Lynch, установив 22 терминала и вложив в компанию Michael Bloomberg 30 миллионов долларов. На сегодняшний день терминалы Bloomberg Professional присутствуют практически во всех финансовых компаниях, которым требуются подобные устройства. Это в какой-то мере корпоративный стандарт, как Microsoft Windows на рынке операционных систем. При этом система Bloomberg Professional показала со временем свою надежность и функциональность, тем самым подтвердив высочайшее качество продукта.

Уже в 1986 компания была переименована в Bloomberg L.P. После этого началось её стремительное расширение. Интересно, что Michael Bloomberg делал основной упор не на опытных специалистов, а на новичков, прекрасно понимая, что они будут куда лучше разбираться в новых технологиях. К тому же, это позволило немало сэкономить на заработной плате. К 1988 году в компании Bloomberg L.P. работало уже 5000 терминалов. За пять лет были запущены дополнительные программы, включая торговую платформу Bloomberg Tradebook, Bloomberg Messaging Service и Bloomberg newswire.

Однако, стоит учесть, что распространение деловой информации невозможно без серьезного штата журналистов. Для решения этой проблемы Michael Bloomberg заключил договор с Dow Jones, согласно которому его компания могла использовать в своей сети материалы из The Wall Street Journal. Союз с Dow Jones продолжался до 1990 года, когда последняя неожиданно для всех разорвала контракт. Michael Bloomberg пришлось организовывать свой редакторский состав, в который он включил преимущественно «молодые кадры». Это был достаточно неожиданный ход. Он не стал искать опытных и дорогостоящих специалистов, а нанимал талантливых выпускников. Уже скоро у Bloomberg L.P. появился огромный штат сотрудников, которые сегодня работают по всему миру, снабжая свою сеть всей необходимой информацией.

Организация такого штата потребовала внедрения новых сервисов. И они не заставили себя долго ждать. Через некоторое время Блумберг обзаводится собственной радиостанцией и телевизионным каналом, и веб-сайтом, основной тематикой которых является финансовый анализ. Постепенно компания Bloomberg LP занимала все более важное место на рынке финансовой аналитики.

Возможности Bloomberg на мировых финансовых и валютном рынке

Информационная система Bloomberg

Блумберг дает сведения об огромном числе самых разных элементов рынка, причем объем данной информации постоянно увеличивается.

В компьютерной системе Bloomberg есть несколько тысяч информационных окон и специальные разделы Bloomberg News. При этом клиенты могут выбрать любую информацию по котировкам валют, акций, товаров, фьючерсов и опционов. Все котировки и новости поступают в режиме реального времени. Основными информационными экранами являются следующие.

  1. Информационный экран по ценным бумагам. На этом экране можно увидеть все ценные бумаги, выпущенные казначейством США и другими правительственными организациями. Изменения цены каждой ценной бумаги отражаются примерно 400 раз в день. Также имеется экран по другим странам.
  2. Экран депозитных ставок (MMR). Экран дает текущую рыночную информацию о ставках депозитов в мире и каждой стране в отдельности. Например, монитор MMR3 отображает информацию о краткосрочном рынке депозитов. Различные участники — банки, брокеры и дилеры США, Европы и Дальнего Востока предоставляют информацию по этой тематике. Среди участников — такие финансовые институты, как Merill Lynch, NatWest и Citibank.
  3. Монитор кривой доходности казначейских обязательств США.
  4. Форвардный курс. Экран отражает рост прибыли по ценным бумагам правительства США.
  5. Экран FOREX. Экран содержит информацию о курсах купли- продажи валют, устанавливаемых различными участниками валютного рынка (в основном банками). В этом режиме можно просмотреть свежие новости о валютных рынках, а также сравнить текущие курсы с курсами в прошлом.

Два года назад в системе Блумберг была введена новая услуга: экран, дающий обзор о состоянии ценных бумаг на рынке России.

Практически вся поступающая ценовая информация может быть представлена в графиках системы. Возможно строить графики цен как линейных, так и гистограмм, и свечей. Также строятся графики объема торговли и открытого интереса.

Из инструментария технического анализа в системе Bloomberg представлены следующие методы:

  • Moving Averages;
  • Stochastics;
  • RSI;
  • Momentum;
  • MACD.

Всего в систему встроено около десяти методов технического анализа. Их использование удобно для составления несложных, но эффективных прогнозов цен.

Продукты информационной аналитической системы и их возможности на мировых финансовых и валютном рынке

Можно выделить следующие продукты предоставляемые и реализуемые в Bloomberg:

  1. Financial Products
  • Bloomberg Tradebook
  • Bloomberg Briefs
  • Bloomberg Indexes
  • Bloomberg SEF
  • Service Center
  1. Enterprise Products
  • Enterprise Solutions
  • Trading Solutions
  1. Industry Products
  • Bloomberg BNA
  • Bloomberg Government
  • Bloomberg Law
  • Bloomberg Link
  • Bloomberg New Energy Finance
  • Bloomberg Sports
  • Content Licensing

Рассмотрим более подробно некоторые из этих продуктов и их предлагаемые возможности на финансовых рынках и валютном рынке.

1) Bloomberg Tradebook — ведущие брокерские агентства, где брокеры занимаются скупкой / покупкой партнеры валюты, чтобы обеспечить высокое качество ликвидности, понимание рынка и адаптированных решений на базе инновационных технологий. Bloomberg Tradebook построен для активных институциональных трейдеров. (Рисунок 2)

vozmozhnosti-bloomberg-02

Bloomberg Tradebook основана на торговой платформе FX, которая полностью интегрирована с Bloomberg Professional. Работает в качестве сервиса мирового класса, новостей, данных и анализа, чтобы помочь субъектам Трейдеры могут управлять системой Bloomberg с помощью инновационной платформы и уникальных алгоритмов, которые позволяют торговать в более чем 35 глобальных рынков фьючерсов. Tradebook предлагает привилегированные front end для торговли более с чем 40 региональными рынками и имеет расширенные распределения и функции блокировки.

финансовой и валютной информации раскрыть исследования рынка во время предварительного анализа торговли. Данные торговые стратегии, алгоритмы и инновационные типы ордеров позволяют трейдерам быструю и точную реализацию комплексных стратеги.

Tradebook предлагает своим клиентам гибкий и интуитивно понятный процесс, который ставит их в управление торговли. Ее платформа прозрачна и полностью самостоятельно настраивается. Также FX может быть адаптирована к личным предпочтениям клиентов.

Следует отметить, что Tradebook предлагает сложные алгоритмы и Google analytics с бесшовной интеграцией в существующие рабочие процессы. Для Хедж- Фондов Tradebook предлагает уникальные и мощные способы хранения информации «Альфа» в торговом процессе. А для брокеров-дилеров Tradebook позволяет использовать сложные алгоритмы рабочего процесса.

2) Bloomberg Indexes предлагают свежий взгляд на традиционные мир индексации. Глобальная, независимая и широко доступная, Bloomberg Indexes удовлетворяет потребности инвесторов. Индексы предоставляют возможность доступа Bloomberg данных мирового класса, технологии и широкое распространение всех СМИ.

Bloomberg Индексы могут сотрудничать с клиентами, чтобы создать index- linked решения для них. Существуют необходимые условия лицензирования, что проще, чем традиционный индекс отраслевых норм, облегчающих доступ к Bloomberg широкой кроссплатформенной рассылки, чтобы делает этот продукт еще более успешным. В ней можно посмотреть данные через ссылки и данные цены, которые являются особенно значимыми, так как являются инструментами фиксированного дохода.

Bloomberg Indexes предоставляет различные пользовательские индекс- решения, в том числе и настройка существующих Bloomberg Indexes и white label услуги, где Bloomberg клиент рассчитывает индексы.

В Bloomberg Indexes данные доступны без каких-либо дополнительных затрат для любого человека, который имеет доступ к BLOOMBERG PROFESSIONAL. В данном контексте в Bloomberg Indexes клиент может легко сравнить котировки для торговли облигациями индексной корзины (рисунок 3), состоящей из нескольких дилеров или же выполнить присвоение анализ своего портфолио.

vozmozhnosti-bloomberg-03

3) Bloomberg Briefs позволяет обеспечить ежедневные комментарии и анализ основной экономической информации, которой клиент должен обладать каждый день.

Bloomberg Briefs обеспечивает улучшенные:

  • Данные;
  • Комментарии;
  • Исследования;
  • Значения / показатели.

Bloomberg — новый издательский отдел Bloomberg L.P. ориентирован на высокое качество, электронный бюллетень продуктов, предоставляя уникальные данные, комментарии и анализ от главного источника данных, а также аналитику в финансовом мире.

Существует более 265,000 подписки на Bloomberg Briefs. Bloomberg Briefs имеют только одно объявление, обеспечивая 100% SOV. Bloomberg Briefs имеют высшего редакционного качества данные и охват больше, чем традиционные информационные бюллетени. Информационные бюллетени публикуются ежедневно и еженедельно, имея быстрый оборот и короткое время для включения.

4) Bloomberg swap execution facility (SEF) — это надежная торговая платформа, которая обеспечивает эффективный доступ к свопам, регулируемых в рамках Dodd-Frank Wall Street Reform, а также закона «о защите прав потребителей».

Данная платформа Bloomberg, получила одобрение для того, чтобы оперировать несколькими своп-активами. Опираясь на основные технологии Bloomberg существующих производных торговой платформы используется более чем 1000 глобальных институтов — Bloomberg SEF обеспечивает все Bloomberg Professional услуги для клиентов, предоставляя доступ к нескольким стилям исполнения и ликвидности различных классов активов, в том числе и цены, кредитных, валютных и товарных деривативов.

Защита информации в Bloomberg

Компания Bloomberg защищает информацию электронной почты конечных пользователей Интернета с помощью следующих мер безопасности:

  • Специальная система обмена сообщениями Bloomberg пересылает электронную почту через несколько SMTP-шлюзов, поддерживаемых компанией Bloomberg. Данные шлюзы также поддерживают другие протоколы сообщений, такие как Х.400, Х.500 и SMTP/MIME. Вся входящая и исходящая почта, направленная в систему обмена сообщениями Bloomberg, должна пройти и быть аутентифицирована через данные шлюзы. Все пользователи сначала проходят аутентификацию на шлюзе электронной почты Bloomberg, находящемся в частной сети Bloomberg. Вся информация (включая информацию электронной почты) должна пройти через хостовую сеть Bloomberg прежде чем выйти в Интернет или войти из Интернета. Данная хостовая сеть использует особые протоколы Bloomberg для отправки и получения информации. Пакеты данных, незнакомые данному формату протокола, не смогут войти в хостовую сеть Bloomberg.
  • Вся электронная почта Интернета проходит только через частную сеть Bloomberg и затем отправляется в частную систему электронной почты Bloomberg (MSG) для обработки пользователем.
  • Для получения доступа к сессии Bloomberg через Интернет пользователь также должен пройти аутентификацию на SMTP-шлюзе Bloomberg.
  • Все Интернет-сообщения, направленные в систему обмена сообщениями Bloomberg, сканируются на вирусы, прежде чем войти в частную сеть Bloomberg. Если обнаружен вирус, инфицированный файл удаляется, а получатель уведомляется об этом через
  • Вся электронная почта сети Bloomberg и Интернета, проходящая через частную сеть Bloomberg, сохраняется на частных почтовых серверах, таким образом, исключая возможность любого несанкционированного изменения информации.
  • Компания Bloomberg сохраняет и обновляет каждые сутки Х.500- каталоги зарегистрированных пользователей, включая их уникальное имя пользователя и соответствующий номер пользователя и компании. Все пользователи и сообщения проходят аутентификацию через эту базу данных вне шлюза безопасности Bloomberg. Если сообщение не прошло аутентификацию через этот каталог / базу данных, оно не может войти в частную сеть Bloomberg.

Заключение

Bloomberg — новый издательский отдел Bloomberg L.P. ориентирован на высокое качество, электронный бюллетень продуктов, предоставляя уникальные данные, комментарии и анализ от главного источника данных, а также аналитику в финансовом мире.

Данная система предлагает организовать надежный высокоскоростной доступ для работы в режиме реального времени в различных системах Bloomberg:

  • Bloomberg Tradebook (глобальное брокерское агентство)
  • Система обмена иностранных валют (электронная торговля иностранной валютой);
  • Система управления заказами;
  • Система анализа состояния и риска инвестиций;
  • Система доступа к мировым рынкам товаров и продуктов;
  • Bloomberg Professional services — информационная система финансовых новостей, работающая в режиме реального времени.

Bloomberg создана для повышения прозрачности финансовых рынков и продолжает обмениваться передовой практикой с клиентами, представителями правительства и законодательных органов.

Таким образом, на сегодняшний день система Bloomberg имеет сильные позиции сразу же в нескольких направлениях: во-первых, компания Michael Bloomberg обладает подразделением Bloomberg Professional, поставляющим финансовым компаниям свои дорогостоящие терминалы. Во-вторых, компания обладает подразделением Bloomberg Television, представляющим собой крупную телевизионную сеть, посвященную финансам. Компания обладает своим собственным издательством, занимающимся на данный момент такими проектами, как Bloomberg Press, Bloomberg Persona Finance и Bloomberg Markets. И, конечно, не забыта и сеть интернет, где властвует ресурс bloomberg.com. Сегодня Bloomberg LP является одним из ведущих поставщиков финансовых новостей по всему миру.