Возможности Bloomberg на мировых финансовых и валютном рынках

Теоретические основы Bloomberg

Необходимость создания информационных аналитических систем

Назначением любой современной информационно-аналитической системы является обеспечение руководителей, аналитиков и менеджеров информацией о всех аспектах деятельности компании для ее последующей оценки и анализа.

В состав информационно-аналитической системы обычно включаются следующие подсистемы:

• подсистема сбора и хранения корпоративных данных, решающая задачи по сбору и фильтрации данных, накоплению и индексированию информации, обеспечивающая возможность использования информации в аналитических целях, а также при поддержке принятия решений на различных уровнях управления;
• подсистема доступа к данным, анализа и корпоративной отчетности, включающая в себя модули, обеспечивающие доступ к данным и защиту конфиденциальной информации, инструменты по поддержке принятия решений и оперативному анализу информации, средства корпоративной отчетности и визуализации данных.

Основной целью создания информационно-аналитических систем является перемещение информационного базиса компании из аморфной среды в структурированную, развивающуюся в соответствии с заранее намеченным планом, являющуюся источником информации, отвечающей насущным потребностям бизнеса. Создание и наполнение такой среды является первым шагом на пути к архитектуре корпоративных данных (информационной архитектуре), способной удовлетворять информационные потребности бизнеса.

Информационно-аналитические системы предназначены, прежде всего, для работников управления, они объединяет, анализирует и хранит как единое целое информацию, извлекаемую как из операционных баз данных, так и из внешних источников. Входящие в состав информационно-аналитических систем хранилища данных обеспечивают преобразование больших объемов сильно детализированных данных в управляемые и выверяемые обзорные отчеты, которые могут быть использованы работниками управления для принятия обоснованных решений.

Информационно-аналитические системы являются сегодня инструментом для всех руководителей, столь же настоятельно необходимым, как и транзакционные системы, которые эффективно регистрируют операционную активность организации.

Информационно-аналитическая система, как правило, базируется на хранилище данных, которое:

• является базой данных, предназначенной только для чтения;
• обновляется из операционных деловых систем на периодической основе;
• предлагает единый подход к именованию и хранению данных, причем не имеет значения, как организованы данные в источниках;
• разрабатывается для поддержки управленческих нужд, а не для транзакционной обработки.

Хранилище данных предлагает среду накопления данных, оптимизированную для выполнения сложных аналитических запросов управленческого персонала. Эти запросы могут быть достаточно индивидуальны для каждого подразделения и даже отдельного руководителя. Компании применяют технологии хранилищ данных получая: возможность принятия высокоэффективных решений; повышение качества деловой информации; улучшение услуг для клиентов; поддержка стратегического планирования.

Функциональная модель информационно-аналитической системы, базирующейся на хранилище данных (рисунок 1), включает следующие основные компоненты:

1. операционные данные в существующих источниках данных (файлах, базах данных, внешних источниках информации);
2. процессы доступа, извлечения, очистки, преобразования, интеграции, суммаризации, объединения, и загрузки операционных данных;
3. метаданные;
4. процессы управления накоплением данных и сопровождения метаданных;
5. процессы доставки аналитических данных конечным пользователям;
6. процессы исследования и анализа данных;
7. аналитические данные в базе данных информационного хранилища.

Рисунок 1. Функциональные элементы информационно-аналитической системы

История возникновения Bloomberg

Bloomberg — это информационное агентство, которое оперативно предоставляет самую актуальную и своевременную финансовую информацию о фондовых рынках, ценах на акции, аналитику и другую информацию о состоянии современного финансового рынка.

История информационного агентства Bloomberg неразрывно связана с именем его основателя Michael Bloomberg (на сегодняшний момент состоит на 16 месте по мнению Forbes).

Bloomberg — это одной из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей, предоставляющее сводки, в которых нуждаются как отдельные бизнесмены, так и целые компании.

Все началось в 1981 году с компании Innovative Market Systems, в которой работало четыре человека, включая самого Michael Bloomberg. Рождение компании Innovative Market Systems приходится на время всеобщей компьютеризации, что сыграло положительную роль в развитии бизнеса в этой области. При этом стартовый капитал компании составил 10 миллионов долларов. Услуги, которые предоставляла данная фирма — консультирование по вопросам бизнеса. Но идея была в том, чтобы предоставлять различную деловую информацию не так как другие компании — хаотично, а структурировано, выделяя текущие тренды. Главным конкурентом на этом рынке было информационное агентство Reuters.

Огромную роль в развитии молодой компании сыграл начавшийся технологический бум. Многие компании были заинтересованы во внедрении новейших компьютерных систем, но мало кто из них понимал, в каком направлении следует развиваться.

В 1982 году первым клиентом новой компании стала Merrill Lynch, установив 22 терминала и вложив в компанию Michael Bloomberg 30 миллионов долларов. На сегодняшний день терминалы Bloomberg Professional присутствуют практически во всех финансовых компаниях, которым требуются подобные устройства. Это в какой-то мере корпоративный стандарт, как Microsoft Windows на рынке операционных систем. При этом система Bloomberg Professional показала со временем свою надежность и функциональность, тем самым подтвердив высочайшее качество продукта.

Уже в 1986 компания была переименована в Bloomberg L.P. После этого началось её стремительное расширение. Интересно, что Michael Bloomberg делал основной упор не на опытных специалистов, а на новичков, прекрасно понимая, что они будут куда лучше разбираться в новых технологиях. К тому же, это позволило немало сэкономить на заработной плате. К 1988 году в компании Bloomberg L.P. работало уже 5000 терминалов. За пять лет были запущены дополнительные программы, включая торговую платформу Bloomberg Tradebook, Bloomberg Messaging Service и Bloomberg newswire.

Однако, стоит учесть, что распространение деловой информации невозможно без серьезного штата журналистов. Для решения этой проблемы Michael Bloomberg заключил договор с Dow Jones, согласно которому его компания могла использовать в своей сети материалы из The Wall Street Journal. Союз с Dow Jones продолжался до 1990 года, когда последняя неожиданно для всех разорвала контракт. Michael Bloomberg пришлось организовывать свой редакторский состав, в который он включил преимущественно «молодые кадры». Это был достаточно неожиданный ход. Он не стал искать опытных и дорогостоящих специалистов, а нанимал талантливых выпускников. Уже скоро у Bloomberg L.P. появился огромный штат сотрудников, которые сегодня работают по всему миру, снабжая свою сеть всей необходимой информацией.

Организация такого штата потребовала внедрения новых сервисов. И они не заставили себя долго ждать. Через некоторое время Блумберг обзаводится собственной радиостанцией и телевизионным каналом, и веб-сайтом, основной тематикой которых является финансовый анализ. Постепенно компания Bloomberg LP занимала все более важное место на рынке финансовой аналитики.

Возможности Bloomberg на мировых финансовых и валютном рынке

Информационная система Bloomberg

Блумберг дает сведения об огромном числе самых разных элементов рынка, причем объем данной информации постоянно увеличивается.

В компьютерной системе Bloomberg есть несколько тысяч информационных окон и специальные разделы Bloomberg News. При этом клиенты могут выбрать любую информацию по котировкам валют, акций, товаров, фьючерсов и опционов. Все котировки и новости поступают в режиме реального времени. Основными информационными экранами являются следующие.

1. Информационный экран по ценным бумагам. На этом экране можно увидеть все ценные бумаги, выпущенные казначейством США и другими правительственными организациями. Изменения цены каждой ценной бумаги отражаются примерно 400 раз в день. Также имеется экран по другим странам.
2. Экран депозитных ставок (MMR). Экран дает текущую рыночную информацию о ставках депозитов в мире и каждой стране в отдельности. Например, монитор MMR3 отображает информацию о краткосрочном рынке депозитов. Различные участники — банки, брокеры и дилеры США, Европы и Дальнего Востока предоставляют информацию по этой тематике. Среди участников — такие финансовые институты, как Merill Lynch, NatWest и Citibank.
3. Монитор кривой доходности казначейских обязательств США.
4. Форвардный курс. Экран отражает рост прибыли по ценным бумагам правительства США.
5. Экран FOREX. Экран содержит информацию о курсах купли- продажи валют, устанавливаемых различными участниками валютного рынка (в основном банками). В этом режиме можно просмотреть свежие новости о валютных рынках, а также сравнить текущие курсы с курсами в прошлом.

Два года назад в системе Блумберг была введена новая услуга: экран, дающий обзор о состоянии ценных бумаг на рынке России.

Практически вся поступающая ценовая информация может быть представлена в графиках системы. Возможно строить графики цен как линейных, так и гистограмм, и свечей. Также строятся графики объема торговли и открытого интереса.

Из инструментария технического анализа в системе Bloomberg представлены следующие методы:

• Moving Averages;
• Stochastics;
• RSI;
• Momentum;
• MACD.

Всего в систему встроено около десяти методов технического анализа. Их использование удобно для составления несложных, но эффективных прогнозов цен.

Продукты информационной аналитической системы и их возможности на мировых финансовых и валютном рынке

Можно выделить следующие продукты предоставляемые и реализуемые в Bloomberg:

1. Financial Products

• Bloomberg Tradebook
• Bloomberg Briefs
• Bloomberg Indexes
• Bloomberg SEF
• Service Center

2. Enterprise Products

• Enterprise Solutions
• Trading Solutions

3. Industry Products

• Bloomberg BNA
• Bloomberg Government
• Bloomberg Law
• Bloomberg Link
• Bloomberg New Energy Finance
• Bloomberg Sports
• Content Licensing

Рассмотрим более подробно некоторые из этих продуктов и их предлагаемые возможности на финансовых рынках и валютном рынке.

1) Bloomberg Tradebook — ведущие брокерские агентства, где брокеры занимаются скупкой / покупкой партнеры валюты, чтобы обеспечить высокое качество ликвидности, понимание рынка и адаптированных решений на базе инновационных технологий. Bloomberg Tradebook построен для активных институциональных трейдеров. (Рисунок 2)

Bloomberg Tradebook основана на торговой платформе FX, которая полностью интегрирована с Bloomberg Professional. Работает в качестве сервиса мирового класса, новостей, данных и анализа, чтобы помочь субъектам Трейдеры могут управлять системой Bloomberg с помощью инновационной платформы и уникальных алгоритмов, которые позволяют торговать в более чем 35 глобальных рынков фьючерсов. Tradebook предлагает привилегированные front end для торговли более с чем 40 региональными рынками и имеет расширенные распределения и функции блокировки.

финансовой и валютной информации раскрыть исследования рынка во время предварительного анализа торговли. Данные торговые стратегии, алгоритмы и инновационные типы ордеров позволяют трейдерам быструю и точную реализацию комплексных стратеги.

Tradebook предлагает своим клиентам гибкий и интуитивно понятный процесс, который ставит их в управление торговли. Ее платформа прозрачна и полностью самостоятельно настраивается. Также FX может быть адаптирована к личным предпочтениям клиентов.

Следует отметить, что Tradebook предлагает сложные алгоритмы и Google analytics с бесшовной интеграцией в существующие рабочие процессы. Для Хедж- Фондов Tradebook предлагает уникальные и мощные способы хранения информации «Альфа» в торговом процессе. А для брокеров-дилеров Tradebook позволяет использовать сложные алгоритмы рабочего процесса.

2) Bloomberg Indexes предлагают свежий взгляд на традиционные мир индексации. Глобальная, независимая и широко доступная, Bloomberg Indexes удовлетворяет потребности инвесторов. Индексы предоставляют возможность доступа Bloomberg данных мирового класса, технологии и широкое распространение всех СМИ.

Bloomberg Индексы могут сотрудничать с клиентами, чтобы создать index- linked решения для них. Существуют необходимые условия лицензирования, что проще, чем традиционный индекс отраслевых норм, облегчающих доступ к Bloomberg широкой кроссплатформенной рассылки, чтобы делает этот продукт еще более успешным. В ней можно посмотреть данные через ссылки и данные цены, которые являются особенно значимыми, так как являются инструментами фиксированного дохода.

Bloomberg Indexes предоставляет различные пользовательские индекс- решения, в том числе и настройка существующих Bloomberg Indexes и white label услуги, где Bloomberg клиент рассчитывает индексы.

В Bloomberg Indexes данные доступны без каких-либо дополнительных затрат для любого человека, который имеет доступ к BLOOMBERG PROFESSIONAL. В данном контексте в Bloomberg Indexes клиент может легко сравнить котировки для торговли облигациями индексной корзины (рисунок 3), состоящей из нескольких дилеров или же выполнить присвоение анализ своего портфолио.

3) Bloomberg Briefs позволяет обеспечить ежедневные комментарии и анализ основной экономической информации, которой клиент должен обладать каждый день.

Bloomberg Briefs обеспечивает улучшенные:

• Данные;
• Комментарии;
• Исследования;
• Значения / показатели.

Bloomberg — новый издательский отдел Bloomberg L.P. ориентирован на высокое качество, электронный бюллетень продуктов, предоставляя уникальные данные, комментарии и анализ от главного источника данных, а также аналитику в финансовом мире.

Существует более 265,000 подписки на Bloomberg Briefs. Bloomberg Briefs имеют только одно объявление, обеспечивая 100% SOV. Bloomberg Briefs имеют высшего редакционного качества данные и охват больше, чем традиционные информационные бюллетени. Информационные бюллетени публикуются ежедневно и еженедельно, имея быстрый оборот и короткое время для включения.

4) Bloomberg swap execution facility (SEF) — это надежная торговая платформа, которая обеспечивает эффективный доступ к свопам, регулируемых в рамках Dodd-Frank Wall Street Reform, а также закона «о защите прав потребителей».

Данная платформа Bloomberg, получила одобрение для того, чтобы оперировать несколькими своп-активами. Опираясь на основные технологии Bloomberg существующих производных торговой платформы используется более чем 1000 глобальных институтов — Bloomberg SEF обеспечивает все Bloomberg Professional услуги для клиентов, предоставляя доступ к нескольким стилям исполнения и ликвидности различных классов активов, в том числе и цены, кредитных, валютных и товарных деривативов.

Защита информации в Bloomberg

Компания Bloomberg защищает информацию электронной почты конечных пользователей Интернета с помощью следующих мер безопасности:

• Специальная система обмена сообщениями Bloomberg пересылает электронную почту через несколько SMTP-шлюзов, поддерживаемых компанией Bloomberg. Данные шлюзы также поддерживают другие протоколы сообщений, такие как Х.400, Х.500 и SMTP/MIME. Вся входящая и исходящая почта, направленная в систему обмена сообщениями Bloomberg, должна пройти и быть аутентифицирована через данные шлюзы. Все пользователи сначала проходят аутентификацию на шлюзе электронной почты Bloomberg, находящемся в частной сети Bloomberg. Вся информация (включая информацию электронной почты) должна пройти через хостовую сеть Bloomberg прежде чем выйти в Интернет или войти из Интернета. Данная хостовая сеть использует особые протоколы Bloomberg для отправки и получения информации. Пакеты данных, незнакомые данному формату протокола, не смогут войти в хостовую сеть Bloomberg.
• Вся электронная почта Интернета проходит только через частную сеть Bloomberg и затем отправляется в частную систему электронной почты Bloomberg (MSG) для обработки пользователем.
• Для получения доступа к сессии Bloomberg через Интернет пользователь также должен пройти аутентификацию на SMTP-шлюзе Bloomberg.
• Все Интернет-сообщения, направленные в систему обмена сообщениями Bloomberg, сканируются на вирусы, прежде чем войти в частную сеть Bloomberg. Если обнаружен вирус, инфицированный файл удаляется, а получатель уведомляется об этом через
• Вся электронная почта сети Bloomberg и Интернета, проходящая через частную сеть Bloomberg, сохраняется на частных почтовых серверах, таким образом, исключая возможность любого несанкционированного изменения информации.
• Компания Bloomberg сохраняет и обновляет каждые сутки Х.500- каталоги зарегистрированных пользователей, включая их уникальное имя пользователя и соответствующий номер пользователя и компании. Все пользователи и сообщения проходят аутентификацию через эту базу данных вне шлюза безопасности Bloomberg. Если сообщение не прошло аутентификацию через этот каталог / базу данных, оно не может войти в частную сеть Bloomberg.

Заключение

Bloomberg — новый издательский отдел Bloomberg L.P. ориентирован на высокое качество, электронный бюллетень продуктов, предоставляя уникальные данные, комментарии и анализ от главного источника данных, а также аналитику в финансовом мире.

Данная система предлагает организовать надежный высокоскоростной доступ для работы в режиме реального времени в различных системах Bloomberg:

• Bloomberg Tradebook (глобальное брокерское агентство)
• Система обмена иностранных валют (электронная торговля иностранной валютой);
• Система управления заказами;
• Система анализа состояния и риска инвестиций;
• Система доступа к мировым рынкам товаров и продуктов;
• Bloomberg Professional services — информационная система финансовых новостей, работающая в режиме реального времени.

Bloomberg создана для повышения прозрачности финансовых рынков и продолжает обмениваться передовой практикой с клиентами, представителями правительства и законодательных органов.

Таким образом, на сегодняшний день система Bloomberg имеет сильные позиции сразу же в нескольких направлениях: во-первых, компания Michael Bloomberg обладает подразделением Bloomberg Professional, поставляющим финансовым компаниям свои дорогостоящие терминалы. Во-вторых, компания обладает подразделением Bloomberg Television, представляющим собой крупную телевизионную сеть, посвященную финансам. Компания обладает своим собственным издательством, занимающимся на данный момент такими проектами, как Bloomberg Press, Bloomberg Persona Finance и Bloomberg Markets. И, конечно, не забыта и сеть интернет, где властвует ресурс bloomberg.com. Сегодня Bloomberg LP является одним из ведущих поставщиков финансовых новостей по всему миру.